Hier wird geprüft, wie gut die Berechnung in der Vergangenheit funktioniert hätte. Prognosen werden chronologisch getestet und mit einer einfachen Vergleichsstrategie sowie Kaufen und Halten verglichen. Dabei werden geschätzte Kosten berücksichtigt.
RICHTUNGS-TREFFERQUOTE—Modellrichtung vs. tatsächliche Richtung
NAIVE BASISLINIE—Historischer Trainingsmittelwert
MITTLERER ABSOLUTER FEHLER—Abstand Forecast zu Ergebnis
BRIER-SCORE—Niedriger ist besser (0 wäre perfekt)
TESTPUNKTE—Anzahl chronologisch simulierter Prognosen außerhalb der Trainingsdaten.
TESTZEITRAUM—Erster und letzter Tag der tatsächlichen Testperiode.
GELADENE DATENBASIS—Gesamter geladener Kursbereich inklusive Aufwärmdaten für Indikatoren.
Ø MODELLPROGNOSE (NETTO)—Durchschnittliche Modellschätzung je Testfall, nach Kosten.
Ø TATSÄCHLICHES ERGEBNIS (NETTO)—Durchschnittliche später beobachtete Rendite, nach Kosten.
TATSÄCHLICHE PLUS-QUOTE—Wie viele getestete Haltedauer-Intervalle tatsächlich positiv waren.
PROGNOSE-PLUS-QUOTE—Wie oft das Modell eine positive Entwicklung erwartet hat.
KALIBRIERUNGSABWEICHUNG—Abstand zwischen vorhergesagter und tatsächlicher Plus-Quote.
ABGEZOGENE GESAMTKOSTEN—Angenommene Kosten für Kauf und Verkauf, vom Ergebnis abgezogen.
NETTO-STRATEGIEVERGLEICH · MODELL VS. BASISLINIE
MODELLSTRATEGIE · KUMULIERT—Kumuliertes Ergebnis, wenn nur positive Modellsignale gehandelt werden.
BASISLINIE · KUMULIERT—Kumuliertes Ergebnis der einfachen historischen Durchschnitts-Prognose.
KAUFEN & HALTEN · TESTINTERVALLE—Vergleichswert bei durchgehendem Halten über dieselben Testintervalle.
MODELL VS. BASISLINIE · RELATIV—Relativer Unterschied beim Endkapital gegenüber der Basislinie; positiv heißt besser.
MODELL · MAX. DRAWDOWN—Größter Rückgang vom bisherigen Modell-Kapitalhoch.
BASISLINIE · MAX. DRAWDOWN—Größter Rückgang der Basislinie vom vorherigen Kapitalhoch.
MODELL-SIGNALE—Anzahl der Intervalle mit aktivem Modellsignal.
BASISLINIEN-SIGNALE—Anzahl der Intervalle mit aktivem Signal der Basislinie.
JÄHRLICHE RENDITE · BESSER VERGLEICHBAR
MODELL · PRO JAHR—Annualisierte Rendite über die getestete Zeitspanne, bei Wiederanlage der Strategieergebnisse.
BASISLINIE · PRO JAHR—Annualisierte Rendite der einfachen Vergleichsstrategie.
KAUFEN & HALTEN · PRO JAHR—Annualisierte Rendite beim Halten über dieselben Testintervalle.
Gewähltes Testfenster und Datenbasis werden nach dem Lauf angezeigt.
Nach dem Backtest wird hier eingeordnet, ob das Modell die Vergleichsstrategien geschlagen hat.
Die Strategie investiert nur, wenn der jeweilige geschätzte Nettoertrag positiv ist. Ohne Signal bleibt das Kapital im Modell in Cash. Die kumulierte Rendite verwendet die getesteten, nicht überlappenden Haltedauer-Intervalle; sie ist keine Renditegarantie.
ERGEBNIS NACH MARKTPHASE
| Marktphase | Tests | Modell netto | Basislinie netto | Kaufen & Halten | Modell-Trefferquote* |
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* Trefferquote nur für Modell-Signale, bei denen der erwartete Nettoertrag positiv war.LETZTE WALK-FORWARD-TESTS · PROGNOSE VS. ERGEBNIS
| Testdatum | Prognose netto | Tatsächlich netto | Prognostizierte Plus-Chance |
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